HFT-компания, работающая на традиционных финансовых рынках, ищет Quantitative Researcher. Компания работает на ведущих торговых площадках по всему миру: находит и использует неэффективности рынка с помощью статистических моделей, машинного обучения и собственной технологической инфраструктуры.

Чем предстоит заниматься:

Генерировать идеи, проверять гипотезы и искать новые источники alpha.
Строить, улучшать и поддерживать модели на основе статистики и машинного обучения.
Работать с большими объёмами рыночных данных.
Выстраивать полный research pipeline — от идеи и экспериментов до валидации и запуска стратегии в реальную торговлю вместе с командой разработчиков.

Мы ожидаем:

Уверенный опыт в machine learning.
Уверенное владение Python.
Сильную математическую базу: теория вероятностей, математическая статистика, прикладная математика.
Исследовательский подход и умение работать с открытыми, не полностью формализованными задачами.
Способность самостоятельно формулировать идеи и проверять гипотезы.
Интерес к финансовым рынкам и алгоритмическому трейдингу.
Готовность проходить технический отбор по математике, probability и ML.

Будет плюсом:

Опыт в prop trading, HFT, systematic trading, market making, alpha research или quantitative finance.
Опыт с traditional markets: equities, futures, options, FX, commodities.
Сильный академический background в математике, физике, computer science, статистике или смежных направлениях.
Олимпиадный опыт, участие в ML/Kaggle/quant competitions.
Опыт использования AI-инструментов в research-процессе.

Условия: