Главный специалист отдела разработки моделей оценки кредитных рисков
Вам предстоит заниматься:
-
проводить аналитическую обработку баз данных с последующим анализом инструментов модельной оценки;
-
проводить анализ кредитного риска и компонентов расчета RWA на основе внутренних рейтинговых моделей;
-
проводить анализ кредитных рисков и предоставлять рекомендаций по улучшению управления данными;
-
поддерживать процессы внутренней и регуляторной валидации моделей;
-
разрабатывать инструменты автоматизации, обработки, анализа и визуализации данных;
-
подготавливать бизнес-требования для автоматизации процессов расчета, мониторинга и сопровождения ПВР-моделей;
-
контролировать соответствие моделей и процессов требованиям Положения Банка России № 845-П и внутренним нормативным документам банка;
-
взаимодействовать с ИТ-подразделениями, владельцами данных и риск-подразделениями в рамках развития инфраструктуры ПВР.
Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:
- высшее образование (техническое, математическое или экономическое);
-
практический опыт работы с ПВР-подходом (IRB) и моделями кредитного риска от 2-х лет;
-
опыт участия в разработке количественных моделей оценки кредитного риска (PD, LGD, EAD);
-
опыт подготовки бизнес-требований и постановок задач для ИТ-команд;
-
уверенное владение SQL и инструментами анализа данных (Python, SAS, R, Excel/VBA или аналогичные);
-
навыки анализа больших массивов данных и выявления аномалий в риск-показателях;
-
знание требований Банка России в части ПВР, включая Положение № 845-П.
Мы предлагаем:
Широкий набор льгот и преференций для работников:
-
ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
-
страхование жизни и страхование от несчастного случая;
-
консультационная онлайн поддержку психолога;
-
карьерное консультирование;
-
возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях;
-
скидки партнёров;
-
возможность использования корпоративной онлайн библиотеки
Возможности для профессионального обучения и развития